Structurele Breuk Phillips-Perron Eenheidswortel Test
De structurele breuk Phillips-Perron (PP) eenheidswortel test breidt het klassieke PP-kader uit om één of meerdere discrete verschuivingen in het niveau of de trend van een tijdreeks toe te staan. Door breekdatums endogeen of exogeen te identificeren en ervoor te corrigeren, test het de nulhypothese van een eenheidswortel tegen een trend-stationair alternatief dat structurele verandering toelaat, en vermijdt zo de schijnbaar correcte aanvaarding van niet-stationariteit veroorzaakt door genegeerde breuken.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →