Model van de Niet-lineaire Voortschrijdende Gemiddelde (NMG)
Het model van het niet-lineaire voortschrijdende gemiddelde (NMG) breidt het klassieke lineaire MA-model uit door de huidige observatie te laten afhangen van innovaties uit het verleden via een niet-lineaire functie in plaats van een eenvoudige gewogen som. Het wordt gebruikt in tijdreeksanalyse wanneer foutschokken op uitkomsten overbrengen op een asymmetrische of toestandsafhankelijke manier.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Niet-lineair Autoregressief (NAR) ModelEconometrie↔ compare
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →