Generaliseerde kleinste-kwadraten met tijdsvariërende parameters (TVP-GLS)
Tijdsvariërende parameter GLS breidt gegeneraliseerde kleinste-kwadraten uit naar situaties waarin regressiecoëfficiënten geen vaste constanten zijn, maar evolueren over de tijd volgens een stochastisch proces. Door het model in een toestandsruimte-kader in te bedden en GLS-correcties toe te passen voor niet-sferische fouten, vangt het structurele veranderingen, regimeverschuivingen en geleidelijk verschuivende relaties in tijdreeksgegevens op.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- KalmanfilterBayesiaanse statistiek↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →