Frees' test voor dwarsdoorsnededependente paneldata
De Frees-test, geïntroduceerd door Edward Frees in 1995, is een non-parametrische diagnostische procedure voor het detecteren van dwarsdoorsnededependente in paneldata. Het is ontworpen voor situaties waarin N (aantal eenheden) groot is en T (tijdsperioden) gematigd, waardoor het een standaardcontrole vóór de schatting is alvorens paneelregressiemethoden toe te passen die dwarsdoorsnedenonafhankelijkheid veronderstellen. Toegepaste economen en sociale wetenschappers gebruiken het routinematig om te verifiëren of eenheden in het panel gemeenschappelijke schokken of ruimtelijke verbanden delen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Driscoll-Kraay standaardfoutenEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostiek voor cross-sectionele afhankelijkheid in paneeldataEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →