Zivot-Andrews Test voor Structurele Breuk in eenheidswortel
De Zivot-Andrews test is een endogene test voor eenheidswortels met structurele breuken die het breukpunt uit de data bepaalt in plaats van het extern op te leggen. Het test op een eenheidswortel tegen de alternatieve hypothese van stationariteit rond een enkele structurele breuk — in het gemiddelde, de trend, of beide — waarbij de breukdatum wordt gekozen die de sterkste aanwijzingen tegen de nulhypothese oplevert.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk ADF WorteltestEconometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →