Structurele Breuk GLS
Structurele Breuk GLS combineert Generalized Least Squares (GLS) schatting met expliciete toestemming voor regimeverschuivingen in het datagenererende proces. De methode schat afzonderlijke coëfficiëntvectoren voor elk segment dat gedefinieerd wordt door gedetecteerde breukdatums, terwijl gecorrigeerd wordt voor niet-sferische fouten — heteroscedasticiteit of autocorrelatie — die structurele verandering vaak vergezellen, wat resulteert in consistente en efficiënte schattingen over alle regimes.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gegeneraliseerde Kleinste Kwadraten (GLS)Statistiek↔ compare
- Panel Generaliseerde Kleinste Kwadraten (Panel GKK)Econometrie↔ compare
- Robuuste Generalized Least Squares (Robuuste GLS)Econometrie↔ compare
- Structurele Breuk OLSEconometrie↔ compare
- Structural Break WLSEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →