Hatemi-J Cointegratietest met Twee Regimeshifts

De Hatemi-J cointegratietest, geïntroduceerd door Abdulnasser Hatemi-J in 2008, test op een langetermijnevenwichtsrelatie tussen geïntegreerde tijdreeksen, terwijl er rekening wordt gehouden met maximaal twee onbekende structurele breuken in de cointegrerende vector. Het breidt eerdere benaderingen met één breuk uit door toe te staan dat zowel de constante als de hellingcoëfficiënten van de cointegrerende regressie verschuiven op twee endogeen bepaalde breekpunten, waardoor het bijzonder geschikt is voor economische en financiële gegevens die perioden van grote institutionele of beleidswijzigingen bestrijken.