Structurele Breuk ARCH Model
Het Structurele Breuk ARCH-model breidt Engle's (1982) Autoregressieve Conditionele Heteroscedasticiteit (ARCH) raamwerk uit door expliciet rekening te houden met abrupte, permanente verschuivingen in het conditionele variantieproces. Het negeren van structurele breuken in de variantie zorgt ervoor dat ARCH-parameters schijnbaar persistent lijken, dus het opnemen van breukdummies of regimespecifieke parameters levert nauwkeurigere volatiliteitsschattingen en een betere modelfit op.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →