Panel DF-GLS
Panel DF-GLS breidt de GLS-eenheidsworteltest van Elliott, Rothenberg en Stock (1996) uit naar paneldata, waarbij cross-sectionele en tijdreeksinformatie wordt gecombineerd om te testen of variabelen eenheidswortels bevatten. Geïntroduceerd door Hadri en collega's (2005), is deze test krachtiger dan standaard paneel-eenheidsworteltests (IPS, LLC) vanwege de GLS-detrendingbenadering. Deze test is essentieel voor het vaststellen van stationariteit voordat co-integratie- of dynamische paneelmodellen worden gefit.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEconometrie↔ compare
- Maki CointegratietestEconometrie↔ compare
- Paneel KSSEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →