CIPS Test — Cross-sectionally Augmented IPS Panel Unit-Root Test
De CIPS-test, geïntroduceerd door Pesaran (2007), is een tweede-generatie panel unit-root test ontworpen voor panelen waarin de cross-sectionele eenheden onwaargenomen gemeenschappelijke factoren delen die cross-sectionele afhankelijkheid induceren. Door elke individuele ADF-regressie te augmenteren met cross-sectionele gemiddelden en hun vertragingen, houdt de CIPS-test rekening met deze afhankelijkheid en produceert betrouwbare inferentie waar first-generation tests zoals de oorspronkelijke IPS-test falen. Het wordt veel toegepast in macro-economische en financiële panelen waar schokken zich over landen of regio's voortplanten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cips-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) TestEconometrie↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
- PANIC Test: Panel Unit Root Analysis met Gemeenschappelijke Factor OntbindingEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →