Robuust Vector Autoregressie (Robuust VAR) Model
Het Robuuste VAR-model breidt het klassieke Vector Autoregressie-kader uit door gewone kleinste-kwadraten-schatting te vervangen door robuuste schatters — zoals M-schatters of mediaan-gebaseerde methoden — om de invloed van uitschieters, structurele breuken en schokken met zware staarten die veel voorkomen in financiële en macro-economische tijdreeksen te verminderen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Goncalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. Journal of Econometrics, 123(1), 89-120. DOI: 10.1016/j.jeconom.2003.10.030 ↗
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. ISBN: 978-3540401728
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Econometrie↔ compare
- Quantiele VAREconometrie↔ compare
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →