Tijdsvariërende Parameterverschil-GMM
Tijdsvariërende parameterverschil-GMM combineert de Arellano-Bond first-difference GMM-schatter voor dynamische panelen met een state-space of lokale-smoothing raamwerk dat regressiecoëfficiënten toestaat om over de tijd te driften. Het behandelt endogeniteit en vertraagde afhankelijke variabelen, terwijl de aanname dat structurele relaties constant blijven over alle perioden wordt versoepeld.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →