Newey-West HAC Standard Errors
Newey-West HAC-standaardfouten, geïntroduceerd door Whitney Newey en Kenneth West in 1987, bieden een schatter voor de covariantiematrix voor OLS-regressie die geldig blijft onder zowel heteroskedasticiteit als seriële autocorrelatie van onbekende vorm. Ze zijn het standaardinstrument voor het corrigeren van inferentie in tijdreeks- en panelregressies wanneer residuen niet i.i.d. zijn, en vereisen geen specificatie van de foutstructuur buiten de keuze van een bandbreedteparameter.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →