Niet-lineaire PP Eenheidswortel Test
De niet-lineaire Phillips-Perron eenheidswortel test breidt de klassieke PP test uit door toe te staan dat de aanpassing naar evenwicht een niet-lineair pad volgt — zoals een soepele overgang of drempelmechanisme — in plaats van een constante lineaire aanpassingssnelheid aan te nemen. Dit maakt de test krachtiger wanneer het werkelijke datagenererende proces regime-afhankelijke of asymmetrische terugkeer naar het gemiddelde dynamiek omvat.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Niet-lineaire ADF-eenheidsworteltest (KSS-test)Econometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Niet-lineaire KPSS-testEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →