Robuuste Gewogen Kleinste Kwadraten (Robuuste WLS)
Robuuste WLS combineert gewogen kleinste kwadraten — wat corrigeert voor bekende of geschatte heteroscedasticiteit — met robuuste M-schatting die invloedrijke uitschieters naar beneden weegt. Het resultaat is een regressieschatting die tegelijk efficiënt is onder niet-constante variantie van de fouten en ongevoelig voor waarnemingen die anders de coëfficiëntschattingen zouden vertekenen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Robuuste Generalized Least Squares (Robuuste GLS)Econometrie↔ compare
- Robuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)Econometrie↔ compare
- Gewogen Kleinste Kwadraten (GKK)Statistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →