Fourier Hausman Test
De Fourier Hausman-test breidt de klassieke Hausman-endogeniteitstest uit door de regressie aan te vullen met Fourier-trigonometrische termen — sinussen en cosinussen van de tijd — zodat de test geldig blijft, zelfs wanneer het datagenererende proces soepele structurele breuken of geleidelijke niet-lineariteiten bevat die conventionele lineaire specificaties missen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ compare
- Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- Granger-causaliteitstestEconometrie↔ compare
- Hausman-specificatietest (FE vs RE)Econometrie↔ compare
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →