Fourier Zivot-Andrews Unit Root Test
De Fourier Zivot-Andrews test breidt de klassieke Zivot-Andrews (1992) unit root test uit door scherpe, enkelvoudige structurele breukdummies te vervangen door een Fourier-benadering met lage frequentie, waardoor de test soepele, geleidelijke en meervoudige onbekende breuken in het niveau of de trend van een reeks kan accommoderen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Fourier ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Fourier KPSS-test voor stationariteit met soepele structurele breukenEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk ADF WorteltestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →