ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Fourier Zivot-Andrews Unit Root Test

De Fourier Zivot-Andrews test breidt de klassieke Zivot-Andrews (1992) unit root test uit door scherpe, enkelvoudige structurele breukdummies te vervangen door een Fourier-benadering met lage frequentie, waardoor de test soepele, geleidelijke en meervoudige onbekende breuken in het niveau of de trend van een reeks kan accommoderen.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateFourier Zivot-Andrews test (Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-zivot-andrews-test · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026