Robuuste Differentie GMM
Robuuste Differentie GMM past de Arellano-Bond first-difference GMM-schatter toe met heteroscedasticiteits- en autocorrelatie-consistente (HAC) of Windmeijer-gecorrigeerde standaardfouten, wat geldige inferentie levert voor dynamische paneelmodellen, zelfs wanneer de foutvarianties niet constant zijn of de residuen cross-sectioneel gecorreleerd zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Arellano-Bond GMM-schatter voor panelenEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
- Robuuste System GMMEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →