Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)
De coïntegratietest onderzoekt of niet-stationaire tijdreeksen die elk een eenheidswortel bevatten, een stabiele lange-termijn evenwichtsrelatie delen. De residubenadering met één vergelijking werd geïntroduceerd door Engle en Granger (1987) en de systeemgebaseerde rangbenadering door Johansen (1988).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Bronnen
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Granger-causaliteitstestEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →