Robuust SARIMA-model
Robuust SARIMA breidt het klassieke Seasonal ARIMA-raamwerk uit door het standaard criterium van de kleinste kwadraten te vervangen door een robuuste verliesfunctie — zoals een M-schatter — zodat uitschieters en innovaties met zware staarten in seizoensgebonden tijdreeksen parameterschattingen niet kunnen vertekenen of voorspellingen ongeldig kunnen maken.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-sarima-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARIMA modelEconometrie↔ vergelijken
- Robuuste regressieStatistiek↔ vergelijken
- SARIMA ModelEconometrie↔ vergelijken
- X-13ARIMA-SEATS SeizoenscorrectieEconometrie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →