Structural Break NARDL
Structural Break NARDL breidt het Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) model met grenstesten uit door expliciet één of meer structurele breuken in de langetermijnrelatie toe te staan. Het scheidt positieve en negatieve veranderingen in de regressoren, test op cointegratie en staat regimeverschuivingen toe, wat een rijker beeld geeft van asymmetrische en breukgevoelige dynamieken tussen variabelen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- ARDL-grenzen toets met structurele breukenEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →