Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)
Difference GMM, geïntroduceerd door Arellano en Bond (1991), schat dynamische paneldata-modellen door de vergelijking eerst te differentiëren om vaste effecten te verwijderen, en vervolgens gelagde niveaus van de endogene variabelen te gebruiken als GMM-instrumenten. Het is de standaardbenadering wanneer een gelagde afhankelijke variabele of andere endogene regressoren aanwezig zijn in een panel met veel eenheden en weinig tijdsperioden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Data AnalysisEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →