Fourier KPSS-test voor stationariteit met soepele structurele breuken
De Fourier KPSS-test breidt de standaard KPSS-stationariteitstest uit door een flexibele Fourierreeks in de deterministische component van het model in te bedden. Deze aanpak vangt soepele, geleidelijke structurele breuken in het niveau of de trend van een tijdreeks op zonder dat de onderzoeker het aantal of de timing van die breuken hoeft te specificeren, wat resulteert in betrouwbaardere gevolgtrekkingen onder structurele verandering.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- KPSS StationariteitstestEconometrie↔ compare
- Panel KPSS-test (Hadri Panelstationariteitstest)Econometrie↔ compare
- Zivot-Andrews eenheidsworteltest met één structurele breukEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →