Robuuste Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltest
De robuuste Phillips-Perron eenheidsworteltest breidt de klassieke PP-test uit door correcties toe te passen — zoals heteroskedasticiteitsconsistente covariantiestijming of wild-bootstrap kritieke waarden — die geldige inferentie handhaven wanneer de foutvariantie van een tijdreeks niet-constant is of onvoorwaardelijke heteroskedasticiteit vertoont, omstandigheden waaronder de standaard PP-test ernstig in grootte is vervormd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- KPSS StationariteitstestEconometrie↔ compare
- Niet-lineaire PP Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Robuuste Augmented Dickey-Fuller Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →