Quandt-Andrews Test voor Onbekende Structurele Breuken
De Quandt-Andrews test, geformaliseerd door Andrews (1993), detecteert structurele breuken in regressieparameters wanneer de breukdatum a priori onbekend is. De test doorloopt alle kandidaat-breukdata binnen een getrimd deel van de steekproef, berekent een Wald- (of LM-/LR-) statistiek voor elke kandidaat, en rapporteert het supremum van die statistieken. Toegepaste economen en tijdreeksanalisten gebruiken deze test om te toetsen of coëfficiënten stabiel blijven over een volledige schattingsperiode zonder dat de exacte datum van de breuk gespecificeerd hoeft te worden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/quandt-andrews-test
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Bai-Perron-test voor Meervoudige Structurele BreukenEconometrie↔ vergelijken
- Chow-test voor structurele breukEconometrie↔ vergelijken
- CUSUM-test: Detectie van parameterinstabiliteit in regressiemodellenEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →