White-test voor heteroskedasticiteit
De White-test, geïntroduceerd door Halbert White in 1980, is een algemene test voor heteroskedasticiteit die geen aannames doet over de functionele vorm ervan. Hij regresseert de gekwadrateerde OLS-residuen op de regressoren, hun kwadraten en hun kruisproducten, zodat hij heteroskedasticiteit kan detecteren die gerelateerd is aan elk van deze termen. Hetzelfde artikel uit 1980 introduceerde de heteroskedasticiteitsconsistente ('White') standaardfouten die de standaardoplossing zijn wanneer de test verwerpt.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-test voor heteroskedasticiteitEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Gewogen Kleinste Kwadraten (GKK)Statistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →