Regression model
Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (NARDL) Model
Het NARDL-model, geïntroduceerd door Shin, Yu en Greenwood-Nimmo in 2014, breidt het ARDL-kader uit om asymmetrische lange- en korte-termijnrelaties vast te leggen, en test of positieve en negatieve veranderingen in een regressievariabele de afhankelijke variabele verschillend beïnvloeden.
Lees de volledige methode
Alleen voor leden
InloggenLog in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModelEconometrie↔ compare
- Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →