Variantieontledingsanalyse van voorspellingsfouten (FEVD)
Variantieontledingsanalyse van voorspellingsfouten (FEVD) is een multivariate tijdreeksmethode die binnen Vector Autoregressie (VAR) kaders wordt gebruikt om te kwantificeren welk deel van de voorspellingsfoutvariantie van elke variabele toe te schrijven is aan schokken van elke andere variabele in het systeem. Het wordt veelvuldig gebruikt door econometristen, macro-economen en financieel onderzoekers om het relatieve belang van verschillende structurele verstoringen bij het aansturen van kortetermijn- en langetermijnfluctuaties in onderling verbonden economische reeksen te beoordelen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/forecast-error-variance-decomposition
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Impulsresponsfunctie (IRF)Econometrie↔ compare
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →