Bayesiaanse Phillips-Perron Eenheidswortel Test
De Bayesiaanse Phillips-Perron eenheidswortel test combineert de nonparametrische correctie voor lange-termijn variantie van de klassieke Phillips-Perron test met een Bayesiaans inferentieel raamwerk. In plaats van een p-waarde levert het een posterior kans of Bayes factor op die het bewijs voor of tegen een eenheidswortel kwantificeert, waardoor onderzoekers voorafgaande economische kennis kunnen incorporeren en directe kansuitspraken kunnen verkrijgen over de persistentie van een tijdreeks.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Bayesiaanse ADF Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Bayesiaans VAR-model (BVAR)Econometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →