Mundlak-Chamberlain Gecorreleerde Willekeurige Effecten
De Mundlak-Chamberlain gecorreleerde willekeurige effecten (CRE) schatter, geïntroduceerd door Mundlak (1978) en uitgebreid door Chamberlain (1982), is een paneldata-techniek die de fixed effects en random effects benaderingen verzoent door expliciet de correlatie tussen niet-geobserveerde individuele heterogeniteit en de geobserveerde regressoren te modelleren. Door de gemiddelden binnen de groep van tijdsvariërende covariaten op te nemen als aanvullende regressoren in een random effects kader, levert CRE schattingen op die numeriek equivalent zijn aan de within (fixed effects) schatter, terwijl de identificatie van tijdsinvariante variabelen mogelijk wordt gemaakt.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/mundlak-chamberlain
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman-specificatietest (FE vs RE)Econometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →