ScholarGate
Assistent
Regression model

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Model

ARIMA is een univariat tijdreeksvoorspellingsmodel dat autoregressieve, geïntegreerde (differentiatie) en moving-average componenten combineert om een enkele continue reeks te voorspellen op basis van zijn eigen verleden. Het is het middelpunt van de Box-Jenkins methodologie uiteengezet in Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5e druk, 2015).

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Model
Eenvoudige en dubbele ex…GARCH (Generalized Autor…Gewone Kleinste Kwadrate…Seizoensgebonden ARIMA (…Vector Autoregressie (VA…Augmented Dickey-Fuller…Autoformer: Decompositio…Bayesiaanse Structurele…De Breusch-Godfrey LM-te…Coïntegratietest (Johans…

+39 more

Bronnen

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Geciteerd door

Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestAutoformer: Decomposition Transformer voor Lange-termijn TijdreeksvoorspellingBayesiaanse Structurele TijdreeksenDe Breusch-Godfrey LM-test voor seriële correlatieCoïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Conforme voorspelling voor tijdreeksvoorspellingenCroston's Methode voor Intermitterende VraagDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARDLinear: Decomposition Linear Model voor TijdreeksvoorspellingExponential GARCH (EGARCH)ETS ModelEenvoudige en dubbele exponentiële afvlakking (SES / Holt)Extreemwaardetheorie (EVT)GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)GM(1,1) Grijze VoorspellingsmodelHolt-Winters Drievoudige Exponentiële AfvlakkingInformerJohansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelKalman FilterKPSS StationariteitstestLee-Carter ModelLjung-Box Q-test voor AutocorrelatieModellen met langetermijngeheugen (ARFIMA, FIGARCH)Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)Gemiddelde-variantieportefeuilleoptimalisatie (Markowitz)MIDAS Regressie: Prognoses over Gemengde DatabijfrequentieN-BEATSN-HiTSPatchTSTPhillips-Perron (PP) eenheidsworteltestGerealiseerde Volatiliteit en het HAR-modelSARIMAXState Space Model (Kalman Filter)STL-decompositie: Seizoensgebonden-Trenddecompositie met LoessStructureel Tijdreeksmodel (Basis Structureel Model)TBATSTemporal Fusion TransformerDe Theta MethodeTijdreeks-cross-validatie (rollend/uitbreidend venster)Waarde in GevaarVector Autoregressie (VAR)-modelVector Error Correction Model (VECM)X-13ARIMA-SEATS Seizoenscorrectie

Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →

ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/arima · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026