ARFIMA: Model met fractioneel geïntegreerde ARMA
ARFIMA is een tijdreeksmodel dat gedrag met een lange geheugen vastlegt met behulp van een fractionele differentiatieparameter d, die de gehele differentiatie van ARIMA generaliseert. Het werd geïntroduceerd door Granger en Joyeux (1980) en geformaliseerd door Hosking (1981) om reeksen te beschrijven waarvan de autocorrelaties langzaam in plaats van abrupt afnemen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistische RegressieOnderzoeksstatistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Ridge-regressieMachine learning↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →