Hiemstra-Jones niet-lineaire Granger causaliteitstest
De Hiemstra-Jones test, geïntroduceerd in 1994, is een niet-parametrische procedure voor het detecteren van niet-lineaire causale verbanden tussen twee tijdreeksen na het verwijderen van hun lineaire en niet-lineaire componenten. Hoewel ursprünglich ontworpen voor financiële markten, is de test nuttig voor het onderzoeken van feedback en handelsvolumes. Hij breidt het standaard lineaire Granger causaliteitskader uit door specifieke niet-lineaire vormen van oorzaak-gevolg relaties op te sporen, vooral nuttig wanneer econometrische modellen niet-lineaire dynamica moeten vastleggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Convergent Cross Mapping (CCM)Causale inferentie↔ compare
- Granger-causaliteitstestEconometrie↔ compare
- Transfer EntropyCausale inferentie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →