Niet-lineair TGARCH-model
Het Niet-lineaire TGARCH (Threshold GARCH) model breidt het standaard GARCH-raamwerk uit door toe te staan dat positieve en negatieve schokken van gelijke omvang verschillende effecten hebben op toekomstige volatiliteit. Het modelleert conditionele volatiliteit in termen van de absolute waarde van vertraagde residuen, gesplitst door een drempelwaarde voor het teken, waarmee het goed gedocumenteerde leverage-effect in financiële rendementsreeksen wordt vastgelegd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ vergelijken
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ vergelijken
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ vergelijken
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →