Panel VECM (Vector Error Correction Model)
Panel VECM combineert vector error correction modellering met paneldata, waarbij gelijktijdig de lange-termijn co-integrerende evenwichtstoestand tussen meerdere I(1)-variabelen en hun aanpassingsdynamiek op korte termijn over meerdere cross-sectionele eenheden wordt vastgelegd. Het is het standaard raamwerk wanneer paneelvariabelen ten minste één gemeenschappelijke stochastische trend delen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Bronnen
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatter voor panelenEconometrie↔ compare
- Panele Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Panel Granger Causality TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest voor PaneldataEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →