Giacomini-White Test van Conditionele Voorspellende Kracht
De Giacomini-White (GW) test, geïntroduceerd door Raffaella Giacomini en Halbert White in 2006, evalueert of twee concurrerende voorspellingsmethoden gelijke conditionele voorspellende kracht hebben, gegeven de informatie die beschikbaar was op het moment van de voorspelling. In tegenstelling tot onconditionele tests zoals de Diebold-Mariano test, vraagt deze test of de ene methode systematisch beter presteert dan de andere onder specifieke economische of marktcondities, wat hem bijzonder nuttig maakt voor beoefenaars die toestandsafhankelijke voorspellingsvergelijkingen nodig hebben.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/giacomini-white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diebold-Mariano Test op Gelijke Voorspellende NauwkeurigheidEconometrie↔ compare
- Model Confidence Set (MCS)Econometrie↔ compare
- Tijdreeks-cross-validatie (rollend/uitbreidend venster)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →