Engle-Granger Cointegratietest
De Engle-Granger tweestapsmethode test of twee of meer niet-stationaire I(1) tijdreeksen een gemeenschappelijke stochastische trend delen — dat wil zeggen, of een lineaire combinatie ervan stationair is. Indien cointegratie wordt bevestigd, kan een foutcorrectiemodel (ECM) worden geschat om zowel kortetermijndynamiek als aanpassing aan langetermijnevenwicht vast te leggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Bronnen
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →