Dynamisch paneeldata model
Het dynamische paneeldata model breidt standaard paneelregressie uit door een of meer vertraagde waarden van de uitkomstvariabele als regressoren op te nemen. Omdat eerdere uitkomsten huidige uitkomsten direct voorspellen, vangt het model persistentie- en aanpassingsdynamiek — maar het introduceert ook een correlatie tussen de vertraagde afhankelijke variabele en het individuele vaste effect, waardoor OLS en standaard fixed-effects schatters inconsistent worden. GMM-gebaseerde benaderingen ontwikkeld door Arellano-Bond en Blundell-Bond lossen dit probleem op.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Random Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →