Conforme voorspelling voor tijdreeksvoorspellingen
Conforme voorspelling is een distributievrije wrapper die elke puntvoorspeller — ARIMA, een neuraal netwerk of een machine-learningmodel — omzet in valide voorspellingsintervallen door alleen de residuen ervan te gebruiken. De tijdreeksvorm werd gepopulariseerd door Xu & Xie (2021) en de moderne tutorialbehandeling door Angelopoulos & Bates (2023).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Angelopoulos, A. N. & Bates, S. (2023). Conformal Prediction: A Gentle Introduction. Foundations and Trends in Machine Learning, 16(4), 494-591. DOI: 10.1561/2200000101 ↗
- Xu, C. & Xie, Y. (2021). Conformal Prediction Interval for Dynamic Time-Series. International Conference on Machine Learning (ICML). link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Conformal Prediction for Time-Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/conformal-prediction-ts
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Gradient BoostingMachine learning↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →