Niet-lineair EGARCH-model
Het niet-lineaire EGARCH-model breidt Nelson's (1991) Exponential GARCH uit door de 'news impact function' een flexibele niet-lineaire vorm te laten aannemen, waardoor asymmetrische en niet-lineaire reacties van de conditionele volatiliteit op vroegere schokken worden vastgelegd. Het wordt veelvuldig gebruikt in de financiële econometrie voor het modelleren van leverage-effecten en complexe volatiliteitsdynamieken in activarendementen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Financiering↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →