Fourier Arellano-Bond GMM
Fourier Arellano-Bond GMM is een dynamische paneel-schatter die het klassieke Arellano-Bond first-differenced GMM-raamwerk aanvult met Fourier-trigonometrische termen om soepele, geleidelijke structurele breuken in de tijdsdimensie te vangen. Het behandelt endogeniteit via gelagde niveau-instrumenten, terwijl het robuust blijft tegen onbekende niet-lineaire trends die standaard difference GMM negeert.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →