Tijdsvariërend Parameter NARDL (TVP-NARDL)
Het Tijdsvariërend Parameter NARDL (TVP-NARDL) model breidt het Niet-lineaire ARDL-raamwerk uit door de coëfficiënten van positieve en negatieve partiële sommen van een regressor toe te staan om over de tijd te veranderen. Deze combinatie vangt zowel asymmetrische responsen als structurele instabiliteit in lange-termijn- en korte-termijnrelaties binnen één enkele coïntegrerende specificatie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- DrempelregressieEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →