Robuust Autoregressief Model
Het robuuste AR-model past een autoregressieve tijdsspecificatie aan met behulp van schattingsmethoden — doorgaans M-schatters of schatters met begrensde invloed — die bestand zijn tegen vervorming door uitschieters en foutverdelingen met zware staarten. In tegenstelling tot OLS-gebaseerde AR-schatting, wegen robuuste varianten extreme waarnemingen naar beneden, zodat een klein aantal gecontamineerde datapunten de aangepaste dynamiek niet kan domineren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. Annals of Statistics, 14(3), 781–818. DOI: 10.1214/aos/1176350027 ↗
- Francq, C., & Zakoian, J.-M. (2010). GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications. Wiley. ISBN: 978-0470683910
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Autoregressief Model (AR)Econometrie↔ compare
- Robuuste Generalized Least Squares (Robuuste GLS)Econometrie↔ compare
- Robuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)Econometrie↔ compare
- Robuuste Vector Error Correction Model (Robuuste VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →