Bayesiaanse Hausman-test
De Bayesiaanse Hausman-test is een Bayesiaanse herformulering van Hausmans (1978) klassieke specificatietest, gebruikt om endogeniteit te beoordelen of te kiezen tussen fixed effects en random effects panelmodellen. In plaats van een chi-kwadraat teststatistiek, gebruikt het posterieure modelkansen of Bayesfactoren om concurrerende specificaties te vergelijken, waarbij de voorafgaande onzekerheid over modelparameters volledig wordt opgenomen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bayesian-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiaans vast-effectenmodelEconometrie↔ compare
- Bayesiaanse Paneeldata-AnalyseEconometrie↔ compare
- Bayesiaans Random Effects ModelEconometrie↔ compare
- Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Hausman-toetsEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →