Niet-lineair Autoregressief (NAR) Model
Het Niet-lineaire AR-model breidt het klassieke autoregressieve raamwerk uit door toe te staan dat de mapping van voorbije waarden naar de huidige waarde een willekeurige of regime-wisselende niet-lineaire functie volgt. Belangrijke families omvatten de Self-Exciting Threshold AR (SETAR), Smooth Transition AR (STAR), en neurale netwerk AR, die elk verschillende vormen van asymmetrie, regimeverschuivingen of soepele niet-lineaire dynamiek in univariante tijdreeksen vastleggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Autoregressief Model (AR)Econometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Niet-lineair Vector Error Correction Model (Niet-lineair VECM)Econometrie↔ compare
- Structurele Breuk AR ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →