Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltest
De Phillips-Perron test, voorgesteld door Peter Phillips en Pierre Perron in 1988, test op een eenheidswortel in een tijdreeks, net als de Augmented Dickey-Fuller test, maar corrigeert voor autocorrelatie en heteroskedasticiteit in de fouten niet-parametrisch in plaats van door vertraagde verschillen toe te voegen. Het voert een eenvoudige Dickey-Fuller regressie uit en past vervolgens de teststatistiek aan met een schatting van de langetermijnvariantie, zodat de praktijk geen lag-lengte hoeft te kiezen voor de regressie zelf.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- KPSS StationariteitstestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →