Structurele Breuk ARIMA Model
Een structurele breuk ARIMA-model breidt het standaard ARIMA-raamwerk uit door één of meerdere abrupte verschuivingen in het niveau, de trend of de dynamiek van een tijdreeks expliciet te identificeren en te accommoderen. In plaats van één set ARIMA-parameters over de gehele steekproef te forceren, past het afzonderlijke ARIMA-specificaties toe voor elk regime dat door de gedetecteerde breukdata wordt gedefinieerd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Bai-Perron-test voor Meervoudige Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Chow-test voor structurele breukEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →