Lokale Projecties
Lokale Projecties (LP) is een semi-parametrische methode voor het schatten van impulsreacties direct via regressies over meerdere horizonnen, waarbij de specificatie van VAR-modellen wordt omzeild. Geïntroduceerd door Jorda (2005), projecteert het uitkomsten h perioden vooruit op huidige schokken en vertragingen, en produceert het impulsresponsfuncties zonder een specifieke vertragingsstructuur of VAR-orde aan te nemen. Deze flexibiliteit heeft het de dominante benadering gemaakt in de toegepaste macro-economie voor het meten van beleidseffecten en schoktransmissie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/local-projections
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREconometrie↔ compare
- Threshold Panel VAREconometrie↔ compare
- Tijdsvariërende Parameter Factor-Augmented VAREconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →