Niet-lineaire ARDL (NARDL) grenzen test
De niet-lineaire ARDL grenzen test, ontwikkeld door Shin, Yu en Greenwood-Nimmo (2014), breidt het lineaire ARDL-kader uit om asymmetrische lange-termijnrelaties in tijdreeksen te detecteren. Door een regressormogelijkheid op te splitsen in positieve en negatieve partiële sommen, test NARDL gelijktijdig op co-integratie en schat het afzonderlijke lange-termijn effecten voor toenames en afnames — zonder dat alle variabelen van dezelfde orde geïntegreerd hoeven te zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →