Time-Varying Parameter System GMM
Time-Varying Parameter System GMM breidt de Blundell-Bond System Generalized Method of Moments-schatter uit om regressiecoëfficiënten toe te staan om over de tijd te veranderen. Door de op instrumenten gebaseerde correctie voor dynamische endogeniteit te combineren met een tijdsvariërende coëfficiëntstructuur, vangt de methode zowel de persistentie van de vertraagde afhankelijke variabele als structurele verschuivingen in het effect van regressoren over perioden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldata modelEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
- Tijdsvariërende Parameter Arellano-Bond GMMEconometrie↔ compare
- Tijdsvariërende Parameterverschil-GMMEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →